报告题目 (Title)：金融市场中识别多个变点的半参数方法
报告人 (Speaker)：张淑侠 副教授（江苏师范大学）
报告时间 (Time)：2026年10月30日（周五）上午10:30
报告地点 (Place)：腾讯会议：740-854-408
邀请人(Inviter)：张阳春
主办部门：理学院数学系
报告摘要（中文）：多重变点问题近年来在金融市场的背景下得到了讨论。当金融危机或重大事件发生时，政府应加强宏观调控能力，以减轻财产损失。上述问题可以通过寻找一个更准确地拟合特殊金融资产价格的模型，以及寻找一种更有效的检验方法来解决。本文提出了一种在半参数模型下检测多个变点的方法。利用经验似然技术获得多个变点的最大似然估计，并通过对数似然比检验该估计。此外，我们还提出了一种序贯方法来寻找变点的数量。模拟实验证明，所提出的多重变点估计比非参数方法更有效。对多重变点的应用诊断也很好地说明了所提出模型的适用性。
报告人简介（中文）：张淑侠，江苏师范大学数学与统计学院副教授、哈尔滨工业大学数学博士，研究方向为金融统计与变点检验，系中国数学会、中国工业与应用数学学会会员。
